Statistical estimation of composite risk functionals and risk optimization problems
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اولThe Fundamental Risk Quadrangle in Risk Management, Optimization and Statistical Estimation
Random variables that stand for cost, loss or damage must be confronted in numerous situations. Dealing with them systematically for purposes in risk management, optimization and statistics is the theme of this presentation, which brings together ideas coming from many different areas. Measures of risk can be used to quantify the hazard in a random variable by a single value which can substitut...
متن کاملStatistical estimation for optimization problems on graphs
Large graphs abound in machine learning, data mining, and several related areas. A useful step towards analyzing such graphs is that of obtaining certain summary statistics—e.g., or the expected length of a shortest path between two nodes, or the expected weight of a minimum spanning tree of the graph, etc. These statistics provide insight into the structure of a graph, and they can help predic...
متن کاملhigh volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company
در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...
15 صفحه اولRisk measures and robust optimization problems
These lecture notes give a survey on recent developments in the theory of risk measures. The first part outlines the general representation theory of risk measures in a static one-period setting. In particular, it provides structure theorems for law-invariant risk measures. Examples include Value at Risk, Average Value at Risk, distortion risk measures, and risk measures arising from robust pre...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Annals of the Institute of Statistical Mathematics
سال: 2016
ISSN: 0020-3157,1572-9052
DOI: 10.1007/s10463-016-0559-8